Home : Book details : Book description

Description of  Methodes de Monte-Carlo avec R (Pratique R) (French Edition) [French]

Les techniques informatiques de simulation sont essentielles au statisticien. Afin que celui-ci puisse les utiliser en vue de rsoudre des problmes statistiques, il lui faut au pralable dvelopper son intuition et sa capacit produire lui-mme des modles de simulation. Ce livre adopte donc le point de vue du programmeur pour exposer ces outils fondamentaux de simulation stochastique. Il montre comment les implmenter sous R et donne les cls d'une meilleure comprhension des mthodes exposes en vue de leur comparaison, sans s'attarder trop longuement sur leur justification thorique. Les auteurs prsentent les algorithmes de base pour la gnration de donnes alatoires, les techniques de Monte-Carlo pour l'intgration et l'optimisation, les diagnostics de convergence, les chanes de Markov, les algorithmes adaptatifs, les algorithmes de Metropolis-Hastings et de Gibbs. Tous les chapitres incluent des exercices. Les programmes R sont disponibles dans un package spcifique. Le livre s'adresse toute personne que la simulation statistique intresse et n'exige aucune connaissance pralable du langage R, ni aucune expertise en statistique baysienne, bien que nombre d'exercices relvent de ce champ prcis. Cet ouvrage sera utile aux tudiants et aux professionnels actifs dans les domaines de la statistique, des tlcommunications, de l'conomtrie, de la finance et bien d'autres encore.