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Finanzmathematik in diskreter Zeit
Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verstndliche Einfhrung in die moderne Finanzmathematik und erlutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehren die Preisbestimmung durch Arbitrageberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen ber die Lsung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt. No Other Mirrors, Please!